作者 DeathStarDS1 (Death Star)
標題 [請益] 元大美債正2每年扣血多少?
時間 Sat Feb 17 16:22:49 2024


有些網友說美債正2扣血10%,也有說扣血5、6%的不等,可是我看了公開說明書有寫經理費0
.75%/年,保管費0.21%/年,是每年喔不是每月,除上述2項費用還有一些夯不啷噹費用好像
比較無關扣血,以上請教。



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※ 作者: DeathStarDS1 2024-02-17 16:22:49
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[請益] 元大美債正2每年內扣多少?
02-17 16:22 DeathStarDS1
qa1122z: 你賭博有在意過東錢?笑死1F 02/17 16:25
as5566321: 它是操作期貨,不是現貨,期貨在換合約時候,會有一些價差磨損,這方面不好算2F 02/17 16:26
centaurjr: 正二是當日震幅兩倍扣血不是固定的
不過上次破底那次一個月少說也吃個5%4F 02/17 16:27
acd311: 買原型放著跟他拗,再升我再買6F 02/17 16:27
qa1122z: 接近2倍7F 02/17 16:27
ffaarr: 美國的期貨很有效率,正價差(含未收配息)就是現金利率,美國利率5%正二就吃10%價差,再扣回現金部位8F 02/17 16:28
qa1122z: 長期直接買債券,正2跟TMF之類的比較像賭博,不建議長期持有10F 02/17 16:28
ffaarr: 的利息(實際看台幣美元比例)大概也是7%-8%的成本12F 02/17 16:29
雖然看不懂還是謝謝
qa1122z: 尤其是開獎前可以...13F 02/17 16:29
f204137: 不好算 融資正1利息 都比正2扣血少14F 02/17 16:29
centaurjr: 真的你去借錢買兩倍的正一都划算15F 02/17 16:30
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:32:26
drcula: 要拚美債正2,等第二季末看看情況再說,現在凹太早16F 02/17 16:32
ze810125: 質押買正ㄧ蘇胡 再升在押再買17F 02/17 16:34
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 16:37:57
ffaarr: 不懂的話代表你不懂期貨,不懂期貨就真的別買正二18F 02/17 16:43
solomonABC: 金龍借你錢才2% 你不借去玩正二幹嘛……
借台幣買美債 就台央獨有的大禮包。加上台央又會壓匯率 幫你控制風險19F 02/17 16:52
SilverRH: 期貨價格=現貨價格-債券收入(長債殖利率+持有成本(短期利率)
當倒掛的時候短期利率高於長期利率,期貨就會扣血22F 02/17 16:56
元大美債正2買進成本9.7元50張虧5萬了
harpuia: 不固定,只要頻繁漲跌,扣血會越變越大25F 02/17 17:03
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:19:02
SuGK: 扣好多喔 我朋友買正三 不就扣更多?26F 02/17 17:22
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 17:23:57
sdfggg321: 跟正一還原股價比 心裡就有底了啊27F 02/17 17:31
vincent1700: 基本上就22樓講的那樣,所以並不是用轉倉正逆價差來看成本,因為根本就不同支債券價差根本沒意義。反而歷史上大部份時間反而應該是你所謂的「補血」,只是這兩年倒掛所以才會扣血
難得第一次看到有人搞懂XD
這問題問到爛,明明CME網站就有說明書了28F 02/17 17:34
qa1122z: 所以利率固定沒倒掛時,買正2也會自己補血?34F 02/17 17:40
vincent1700: 那當然,金融機構就是這樣賺的啊,不然為什麼倒掛的時候大家這麼痛苦
滿好奇那些扯正價差逆價差的網紅到底知不知道自己在講什麼35F 02/17 17:43
horseorange: 你要問的是波動率損耗的話就是不一定39F 02/17 17:47
SilverRH: 期貨理論價格的基礎就是買賣方依據無風險利率做套利交易,所以短率高自然遠期就會貴
這不是降低保證金槓桿能解決的問題,因為保證金是繳到cleaning firms 手上,跟期貨賣家沒有關係
相對來說你買債券現貨就是只損失機會成本,沒有借貸成本。40F 02/17 17:51
kind9405: 感謝 S大 想再請問一下 那這樣以目前現金利率與長期殖利率的差距兩倍就是這支的扣血囉?46F 02/17 18:08
SilverRH: 理論上是這樣算,但是正二有做repo,而且還有其他磨損,實際上不是直接對應的關係,可以當作一個預期48F 02/17 18:15
kai2573: 拉歷年歷史紀錄與正1比不就知道了50F 02/17 18:51
prtscscroll: 幸好有哆啦王分析過美債正二 這東西根本不能套著配早給停損烙跑了51F 02/17 19:05
※ 編輯: DeathStarDS1 (110.28.49.233 臺灣), 02/17/2024 19:49:28
cityhunter04: 上面一篇廢文,現在又一篇?53F 02/17 21:28
hwei9582905: 我自己看從2022/10/03債券價格97,到2023/12/01債券價格一樣97,但美債20年正2少了28%,有夠可怕的耗損54F 02/17 23:53

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    好多人說美國升息抽走中國的錢,使得中國股市、房市、經濟崩壞,我就納悶了抽走的應該 是很多國家的錢,不也是股市經濟崩,難道資本重情義不抽其他國家的錢。
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    買了20萬,聽講會漲我也覺得,高點滑落上個月回漲,漲一倍賺20萬也蠻爽的,可到時候又 說不買200萬2000萬,唉人性真不受教。
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